Сравнение STPAX с FDTRX
STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) and FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, STPAX returned 16.95%/yr vs 18.67%/yr for FDTRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STPAX charges 2.53%/yr vs 0.48%/yr for FDTRX.
Доходность
Сравнение доходности STPAX и FDTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STPAX показывает доходность 12.85%, а FDTRX немного ниже – 12.36%. За последние 10 лет акции STPAX уступали акциям FDTRX по среднегодовой доходности: 16.95% против 18.67% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 16.95%
FDTRX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение доходности по годам STPAX и FDTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 12.85% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 12.36% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | 39.87% |
Correlation
The correlation between STPAX and FDTRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between STPAX and FDTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPAX vs. FDTRX — Ранг доходности на риск
STPAX
FDTRX
Сравнение STPAX c FDTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | FDTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.46 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.56 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и FDTRX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и FDTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPAX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -48.10% | -46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -20.39% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -26.19% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -48.10% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -48.10% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.14% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.76% | -9.14% | -49.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 6.52% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и FDTRX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 4.12%, в то время как у Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPAX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.99% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 15.86% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 20.41% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 26.21% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 24.61% | -2.58% |
Сравнение комиссий STPAX и FDTRX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии FDTRX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и FDTRX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности FDTRX в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 9.24% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 15.33% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
STPAX and FDTRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTRX has higher volatility (4.99%) compared to STPAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, STPAX dropped -94.25% vs FDTRX's -48.10%.
STPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPAX и FDTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор