PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STOK с ARQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STOK с ARQT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STOK (Stoke Therapeutics, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, STOK returned -2.68%/yr vs 1.62%/yr for ARQT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STOK и ARQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOK показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -4.48%.

STOK

1 день
-2.67%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
-8.29%
1 год
144.62%
3 года*
40.84%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
—

ARQT

1 день
-0.14%
1 месяц
8.06%
6 месяцев
5.24%
С начала года
-4.48%
1 год
79.78%
3 года*
36.20%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOK и ARQT

2026 (YTD)202520242023202220212020
STOK
Stoke Therapeutics, Inc.		-8.29%187.76%109.70%-43.01%-61.53%-61.26%122.29%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		-4.48%108.47%331.27%-78.18%-28.64%-26.27%22.04%

Correlation

The correlation between STOK and ARQT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STOK:

$1.81B

ARQT:

$3.47B

EPS

STOK:

-$2.83

ARQT:

-$0.02

Коэффициент P/S

STOK:

54.46

ARQT:

8.85

Коэффициент P/B

STOK:

4.65

ARQT:

18.92

Общая выручка (12 мес.)

STOK:

$32.08M

ARQT:

$415.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

STOK:

$23.81M

ARQT:

$377.98M

EBITDA (12 мес.)

STOK:

-$179.29M

ARQT:

$12.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stoke Therapeutics, Inc.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Часто сравнивают с STOK:
STOK с LLYSTOK с WMSTOK с CELHSTOK с AXGNSTOK с APLDSTOK с ATROSTOK с AU
Часто сравнивают с ARQT:
ARQT с AGIOARQT с ADMAARQT с SMMTARQT с PANWARQT с DELLARQT с SARQT с CAMT

Доходность на риск

STOK vs. ARQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOK
Ранг доходности на риск STOK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARQT
Ранг доходности на риск ARQT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOK c ARQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STOKARQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.40

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.20

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.14

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

4.79

+5.67

STOK vs. ARQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOK на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ARQT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOK и ARQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STOK и ARQT

Максимальная просадка STOK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOK и ARQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOKARQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-95.02%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.16%

-37.50%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.89%

-83.13%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.90%

-93.17%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.30%

-24.99%

-33.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.18%

-49.76%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

16.71%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности STOK и ARQT

Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что STOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOKARQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

11.08%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

37.09%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.27%

57.45%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.77%

71.80%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.94%

76.54%

+3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOK и ARQT

Ни STOK, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STOK и ARQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stoke Therapeutics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.23M
105.40M
(STOK) Общая выручка
(ARQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STOK and ARQT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STOK has higher volatility (12.28%) compared to ARQT (11.08%). In terms of maximum drawdown, STOK dropped -95.17% vs ARQT's -95.02%.

STOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOK и ARQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор