Сравнение STNC с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
STNC и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности STNC и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNC и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 3.79% | 10.33% | 8.92% | 11.49% | -13.10% | 6.25% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
STNC
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STNC и QCLR
STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
STNC vs. QCLR — Ранг доходности на риск
STNC
QCLR
Сравнение STNC c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNC | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.57 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между STNC и QCLR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNC и QCLR
Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 0.98% | 1.02% | 0.96% | 0.08% | 0.58% | 0.41% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок STNC и QCLR
Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -21.77% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.22% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -8.10% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -6.32% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.56% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNC и QCLR
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что STNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.93% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 8.56% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 12.08% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 12.61% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 12.61% | +2.73% |