PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNC с QCLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STNC (Stance Equity ESG Large Cap Core ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - STNC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Red Gate Advisers LLC, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. STNC is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, STNC returned 12.07%/yr vs 13.71%/yr for QCLR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STNC charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности STNC и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.13%.

STNC

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.53%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

QCLR

1 день
-0.38%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.54%
3 года*
13.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNC и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		7.97%10.33%8.92%11.49%-13.10%6.25%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.13%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between STNC and QCLR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.59

The correlation between STNC and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STNC и QCLR

Секторы
STNC
QCLR

Потребительский циклический сектор

19.9%
12.2%

Технологии

19.9%
53.8%

Здравоохранение

13.8%
4.2%

Промышленность

12.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
15.8%

Финансовые услуги

6.3%
0.2%

Коммунальные услуги

4.8%
1.4%

Сырьевые материалы

4.1%
1.1%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Энергетика

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

STNC
19.9%
QCLR
12.2%

Технологии

STNC
19.9%
QCLR
53.8%

Здравоохранение

STNC
13.8%
QCLR
4.2%

Промышленность

STNC
12.0%
QCLR
2.9%

Потребительский защитный сектор

STNC
8.5%
QCLR
7.7%

Коммуникационные услуги

STNC
7.9%
QCLR
15.8%

Финансовые услуги

STNC
6.3%
QCLR
0.2%

Коммунальные услуги

STNC
4.8%
QCLR
1.4%

Сырьевые материалы

STNC
4.1%
QCLR
1.1%

Недвижимость

STNC
2.9%
QCLR
0.1%

Энергетика

STNC

-

QCLR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с VUGSTNC с ALTLSTNC с ACSISTNC с BBUS
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

STNC vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.18

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.62

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.13

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

4.08

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок STNC и QCLR

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNCQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-21.77%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-10.22%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-13.58%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.15%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.19%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.84%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и QCLR

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что STNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNCQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.57%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.20%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

9.81%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

12.41%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

12.41%

+2.99%

Сравнение комиссий STNC и QCLR

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и QCLR

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности QCLR в 14.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.72%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.94%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%

Часто задаваемые вопросы

STNC and QCLR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STNC has higher volatility (4.91%) compared to QCLR (0.57%). In terms of maximum drawdown, STNC dropped -22.33% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.71% vs 12.07% for STNC. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.71% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.

QCLR has the higher dividend yield at 14.72%, compared with 0.94% for STNC.

STNC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Red Gate Advisers LLC and Global X. Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.60% for QCLR.

STNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNC и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор