- Эмитент
- Red Gate Advisers LLC
- Дата выпуска
- 16 мар. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $97M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции STNC — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) показал доход в 7.97% с начала года и 19.53% за последние 12 месяцев.
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность STNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении STNC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 4.40% | -5.86% | 4.83% | 1.53% | -1.02% | 7.97% | ||||||
| 2025 | 3.52% | 0.20% | -5.24% | -2.30% | 4.02% | 1.86% | 1.43% | 5.14% | -0.76% | 0.37% | 1.41% | 0.67% | 10.33% |
| 2024 | -0.02% | 4.25% | 3.29% | -4.34% | 0.30% | 1.27% | 2.01% | 1.33% | 3.02% | -1.80% | 5.61% | -5.71% | 8.92% |
| 2023 | 4.69% | -1.68% | 1.90% | 0.98% | -5.85% | 6.99% | 0.61% | -1.30% | -5.66% | -4.96% | 11.06% | 5.66% | 11.49% |
| 2022 | -7.02% | -4.36% | 3.45% | -4.52% | -1.38% | -5.76% | 8.22% | -3.74% | -5.69% | 9.52% | 4.51% | -5.32% | -13.10% |
| 2021 | -1.55% | 3.27% | 1.38% | 3.52% | 1.61% | 3.36% | -6.07% | 6.26% | -1.23% | 6.62% | 17.77% |
Метрики бенчмарка
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF has an annualized alpha of -2.10%, beta of 0.81, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2021.
- This ETF participated in 92.56% of S&P 500 Index downside but only 75.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.10%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 75.56%
- Участие в снижении
- 92.56%
Комиссия
Комиссия STNC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STNC имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.69 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 12.34 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stance Equity ESG Large Cap Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.29 | $0.02 | $0.15 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.02% | 0.96% | 0.08% | 0.58% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 422 торговые сессии.
Текущая просадка Stance Equity ESG Large Cap Core ETF составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.33%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 8mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.90%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 6d | 8mo 13dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.09%март 2026 г. | 28d | 18d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.12%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.80%окт. 2021 г. | 1mo 1d | 1mo | 2mo 1dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| STNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -56.78% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.10% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -18.90% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -25.43% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.97% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -10.72% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.97% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STNC
Добавьте Stance Equity ESG Large Cap Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STNC