PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STNC с IWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

STNC и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности STNC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNC и IWY

2026 (YTD)20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		3.79%10.33%8.92%11.49%-13.10%17.77%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%29.46%

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.

STNC

1 день
1.27%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.56%
3 года*
9.85%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с ACSISTNC с ALTLSTNC с BBUSSTNC с CCORSTNC с ILCB
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Сравнение комиссий STNC и IWY

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

STNC vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

3.89

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.39

Корреляция

Корреляция между STNC и IWY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и IWY

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.98%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок STNC и IWY

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

STNCIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-32.68%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-16.63%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-32.68%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-12.77%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.77%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.99%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и IWY

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 5.41%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNCIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.70%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.40%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

22.29%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

21.49%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

20.92%

-5.58%