Сравнение STNC с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
STNC и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STNC и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNC и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 3.79% | 10.33% | 8.92% | 11.49% | -13.10% | 17.77% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
STNC
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STNC и BBUS
STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
STNC vs. BBUS — Ранг доходности на риск
STNC
BBUS
Сравнение STNC c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNC | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.01 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между STNC и BBUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNC и BBUS
Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 0.98% | 1.02% | 0.96% | 0.08% | 0.58% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок STNC и BBUS
Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -35.35% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.12% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -25.46% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.86% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -5.57% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNC и BBUS
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 5.41% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.39% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.54% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 18.33% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.04% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 19.75% | -4.41% |