PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STNC с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Global 100 ETF (IOO).

STNC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности STNC и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNC и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		3.79%10.33%8.92%11.49%-13.10%17.77%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

STNC

1 день
1.27%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.56%
3 года*
9.85%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с ALTLSTNC с CCORSTNC с ILCBSTNC с ACSI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий STNC и IOO

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

STNC vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.13

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.26

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

10.66

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.44

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между STNC и IOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и IOO

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.98%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок STNC и IOO

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

STNCIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-55.85%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.40%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-23.52%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.98%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-11.34%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.63%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и IOO

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 5.41%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNCIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.23%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.71%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

19.24%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.97%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

17.74%

-2.40%