PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNC с ILCG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STNC (Stance Equity ESG Large Cap Core ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STNC is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, STNC returned 7.39%/yr vs 13.96%/yr for ILCG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STNC charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности STNC и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.64%.

STNC

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.53%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-4.17%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.64%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.44%
3 года*
24.77%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNC и ILCG

2026 (YTD)20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		7.97%10.33%8.92%11.49%-13.10%17.77%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.64%16.71%32.82%40.41%-31.75%23.77%

Correlation

The correlation between STNC and ILCG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between STNC and ILCG has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STNC и ILCG

Секторы
STNC
ILCG

Потребительский циклический сектор

19.9%
10.6%

Технологии

19.9%
49.8%

Здравоохранение

13.8%
5.3%

Промышленность

12.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
14.5%

Финансовые услуги

6.3%
6.0%

Коммунальные услуги

4.8%
0.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.1%

Недвижимость

2.9%
1.4%

Энергетика

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

STNC
19.9%
ILCG
10.6%

Технологии

STNC
19.9%
ILCG
49.8%

Здравоохранение

STNC
13.8%
ILCG
5.3%

Промышленность

STNC
12.0%
ILCG
8.3%

Потребительский защитный сектор

STNC
8.5%
ILCG
1.6%

Коммуникационные услуги

STNC
7.9%
ILCG
14.5%

Финансовые услуги

STNC
6.3%
ILCG
6.0%

Коммунальные услуги

STNC
4.8%
ILCG
0.8%

Сырьевые материалы

STNC
4.1%
ILCG
1.1%

Недвижимость

STNC
2.9%
ILCG
1.4%

Энергетика

STNC

-

ILCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с QCLRSTNC с VUGSTNC с ALTLSTNC с ACSI
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

STNC vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.97

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.57

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

5.51

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок STNC и ILCG

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNCILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-52.98%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-15.65%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-23.10%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-35.38%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-5.21%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-8.22%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.44%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и ILCG

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 4.91%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNCILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.97%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.53%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

16.85%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

22.07%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

21.57%

-6.17%

Сравнение комиссий STNC и ILCG

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и ILCG

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.94%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STNC and ILCG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (5.97%) compared to STNC (4.91%). In terms of maximum drawdown, STNC dropped -22.33% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 13.96% vs 7.39% for STNC. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, STNC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 13.96% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.

STNC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.42% for ILCG.

They also come from different issuers: Red Gate Advisers LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNC и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор