PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNC с HLAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STNC (Stance Equity ESG Large Cap Core ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STNC is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, STNC returned 7.39%/yr vs 14.89%/yr for HLAL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STNC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности STNC и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 13.85%.

STNC

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.53%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-3.58%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.56%
1 год
38.40%
3 года*
20.35%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNC и HLAL

2026 (YTD)20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		7.97%10.33%8.92%11.49%-13.10%17.77%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		13.85%18.30%16.70%30.13%-17.56%24.36%

Correlation

The correlation between STNC and HLAL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2021 г.

0.79

The correlation between STNC and HLAL shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STNC и HLAL

Секторы
STNC
HLAL

Потребительский циклический сектор

19.9%
5.6%

Технологии

19.9%
50.4%

Здравоохранение

13.8%
10.5%

Промышленность

12.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
16.7%

Финансовые услуги

6.3%
0.0%

Коммунальные услуги

4.8%
1.0%

Сырьевые материалы

4.1%
2.5%

Недвижимость

2.9%
0.8%

Энергетика

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

STNC
19.9%
HLAL
5.6%

Технологии

STNC
19.9%
HLAL
50.4%

Здравоохранение

STNC
13.8%
HLAL
10.5%

Промышленность

STNC
12.0%
HLAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

STNC
8.5%
HLAL
2.9%

Коммуникационные услуги

STNC
7.9%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

STNC
6.3%
HLAL
0.0%

Коммунальные услуги

STNC
4.8%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

STNC
4.1%
HLAL
2.5%

Недвижимость

STNC
2.9%
HLAL
0.8%

Энергетика

STNC

-

HLAL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с QCLRSTNC с VUGSTNC с ALTLSTNC с ACSI
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

STNC vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.82

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.81

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.78

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

17.34

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.82

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок STNC и HLAL

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNCHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-33.57%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-10.20%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-21.67%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-23.18%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.17%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-5.00%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.22%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и HLAL

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 4.91%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNCHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.18%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.66%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

13.71%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

17.66%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

20.25%

-4.85%

Сравнение комиссий STNC и HLAL

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и HLAL

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности HLAL в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.94%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STNC and HLAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.18%) compared to STNC (4.91%). In terms of maximum drawdown, STNC dropped -22.33% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.89% vs 7.39% for STNC. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, STNC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.89% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.

STNC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.46% for HLAL.

They also come from different issuers: Red Gate Advisers LLC and Wahed. Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNC и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор