PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STNC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STNC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNC и DARP


2026 (YTD)202520242023
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
3.79%10.33%8.92%6.63%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


STNC

1 день
1.27%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.56%
3 года*
9.85%
5 лет*
7.53%
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий STNC и DARP

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

STNC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STNCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.19

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.74

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.15

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

17.03

-11.42

STNC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STNCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.19

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.13

-0.65

Корреляция

Корреляция между STNC и DARP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и DARP

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
0.98%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STNC и DARP

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


STNCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-30.27%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-15.92%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-8.02%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.84%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.88%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и DARP

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 5.41%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STNCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

9.11%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

19.29%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

29.51%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

26.41%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

26.41%

-11.07%