Сравнение STNC с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Grizzle Growth ETF (DARP).
STNC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности STNC и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNC и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 3.79% | 10.33% | 8.92% | 6.63% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
STNC
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STNC и DARP
STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
STNC vs. DARP — Ранг доходности на риск
STNC
DARP
Сравнение STNC c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNC | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.19 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.74 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.15 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 17.03 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.19 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.13 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между STNC и DARP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNC и DARP
Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 0.98% | 1.02% | 0.96% | 0.08% | 0.58% | 0.41% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STNC и DARP
Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -30.27% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -15.92% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -8.02% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -4.84% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.88% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNC и DARP
Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 5.41%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.11% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 19.29% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 29.51% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 26.41% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 26.41% | -11.07% |