PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNC с DARP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STNC (Stance Equity ESG Large Cap Core ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, STNC returned 19.53% vs 71.57% for DARP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STNC charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности STNC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 24.94%.

STNC

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.53%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

DARP

1 день
-5.45%
1 месяц
-1.57%
С начала года
24.94%
6 месяцев
24.74%
1 год
71.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNC и DARP

2026 (YTD)202520242023
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		7.97%10.33%8.92%6.63%
DARP
Grizzle Growth ETF		24.94%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between STNC and DARP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.50

The correlation between STNC and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STNC и DARP

Секторы
STNC
DARP

Потребительский циклический сектор

19.9%
6.6%

Технологии

19.9%
45.8%

Здравоохранение

13.8%
1.4%

Промышленность

12.0%
12.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.9%
19.4%

Финансовые услуги

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%
5.4%

Сырьевые материалы

4.1%
4.7%

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

STNC
19.9%
DARP
6.6%

Технологии

STNC
19.9%
DARP
45.8%

Здравоохранение

STNC
13.8%
DARP
1.4%

Промышленность

STNC
12.0%
DARP
12.0%

Потребительский защитный сектор

STNC
8.5%
DARP

-

Коммуникационные услуги

STNC
7.9%
DARP
19.4%

Финансовые услуги

STNC
6.3%
DARP

-

Коммунальные услуги

STNC
4.8%
DARP
5.4%

Сырьевые материалы

STNC
4.1%
DARP
4.7%

Недвижимость

STNC
2.9%
DARP

-

Энергетика

STNC

-

DARP
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с QCLRSTNC с VUGSTNC с ALTLSTNC с ACSI
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

STNC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.02

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.44

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

6.09

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

22.96

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.02

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.36

-0.85

Просадки

Сравнение просадок STNC и DARP

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-30.27%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-11.82%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-6.54%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.64%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.13%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и DARP

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 4.91%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.93%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

18.45%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

23.83%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

26.29%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

26.29%

-10.89%

Сравнение комиссий STNC и DARP

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и DARP

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности DARP в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.94%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%

Часто задаваемые вопросы

STNC and DARP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (8.93%) compared to STNC (4.91%). In terms of maximum drawdown, STNC dropped -22.33% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 71.57% vs 19.53% for STNC. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, STNC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 71.57% return vs 19.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.

STNC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.35% for DARP.

They also come from different issuers: Red Gate Advisers LLC and Grizzle. Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNC и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор