PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNC с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STNC (Stance Equity ESG Large Cap Core ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - STNC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Red Gate Advisers LLC, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, STNC returned 7.39%/yr vs 12.66%/yr for COMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. STNC charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности STNC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

STNC

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.53%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNC и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		7.97%10.33%8.92%11.49%-13.10%17.77%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%16.89%

Correlation

The correlation between STNC and COMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2021 г.

0.09

The correlation between STNC and COMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STNC и COMT

Секторы
STNC
COMT

Потребительский циклический сектор

19.9%

-

Технологии

19.9%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Промышленность

12.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Финансовые услуги

6.3%
100.0%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

-

-

Потребительский циклический сектор

STNC
19.9%
COMT

-

Технологии

STNC
19.9%
COMT

-

Здравоохранение

STNC
13.8%
COMT

-

Промышленность

STNC
12.0%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

STNC
8.5%
COMT

-

Коммуникационные услуги

STNC
7.9%
COMT

-

Финансовые услуги

STNC
6.3%
COMT
100.0%

Коммунальные услуги

STNC
4.8%
COMT

-

Сырьевые материалы

STNC
4.1%
COMT

-

Недвижимость

STNC
2.9%
COMT

-

Энергетика

STNC

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с QCLRSTNC с VUGSTNC с ALTLSTNC с ACSI
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

STNC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.94

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.56

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

5.05

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

12.11

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.32

Просадки

Сравнение просадок STNC и COMT

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-51.89%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.27%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-13.31%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-29.00%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-8.27%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-24.06%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.44%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и COMT

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 4.91%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.63%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

19.03%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

21.47%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

21.08%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

18.90%

-3.50%

Сравнение комиссий STNC и COMT

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и COMT

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.94%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STNC and COMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to STNC (4.91%). In terms of maximum drawdown, STNC dropped -22.33% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 12.66% vs 7.39% for STNC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, STNC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 12.66% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.94% for STNC.

STNC is categorized as Large Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Red Gate Advisers LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNC и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор