PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN.TO с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STN.TO с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STN.TO (Stantec Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, STN.TO returned 13.40%/yr vs 19.63%/yr for ORCL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN.TO и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stantec Inc. (STN.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STN.TO торгуется в CAD, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STN.TO показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 13.40% против 19.63% соответственно.

STN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-21.25%
1 год
-30.69%
3 года*
7.65%
5 лет*
14.07%
10 лет*
13.40%

ORCL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-4.76%
3 года*
19.61%
5 лет*
22.41%
10 лет*
19.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN.TO и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN.TO
Stantec Inc.		-21.79%15.61%6.81%65.43%-7.62%74.09%14.27%24.95%-13.44%5.18%
ORCL
Oracle Corporation		-2.92%12.74%73.54%27.83%1.40%36.82%21.30%14.42%5.19%16.48%

Correlation

The correlation between STN.TO and ORCL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN.TO:

CA$11.53B

ORCL:

$536.74B

EPS

STN.TO:

CA$4.30

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

STN.TO:

23.53

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

STN.TO:

0.99

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

STN.TO:

1.46

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

STN.TO:

3.42

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

STN.TO:

CA$7.92B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN.TO:

CA$3.40B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

STN.TO:

CA$1.13B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с STN.TO:
STN.TO с WSP.TOSTN.TO с ATRL.TOSTN.TO с VSTSTN.TO с ACMSTN.TO с HUBBSTN.TO с ^GSPCSTN.TO с HWM
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

STN.TO vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN.TO
Ранг доходности на риск STN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN.TO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STN.TOORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-0.07

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
0.39

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.04

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.08

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-0.13

-1.67

STN.TO vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN.TO на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN.TO и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STN.TO и ORCL

Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STN.TOORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-58.78%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-58.78%

+21.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.04%

-58.78%

+21.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-58.78%

+21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-58.78%

+21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-42.90%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-10.22%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

35.57%

-18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности STN.TO и ORCL

Текущая волатильность для Stantec Inc. (STN.TO) составляет 11.67%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.35%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STN.TOORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

23.35%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

43.43%

-19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

66.07%

-38.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

42.51%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

35.59%

-11.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN.TO и ORCL

Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
STN.TO
Stantec Inc.		0.91%0.69%0.74%0.73%1.11%0.93%1.50%1.58%1.84%1.42%1.33%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN.TO и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.07B
19.18B
(STN.TO) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STN.TO значения в CAD, ORCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

STN.TO and ORCL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN.TO и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор