Сравнение STMGX с FSMAX
STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, STMGX returned 13.77%/yr vs 12.06%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. STMGX charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности STMGX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STMGX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции STMGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.06% соответственно.
STMGX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 13.77%
FSMAX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам STMGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund | 10.91% | 12.98% | 13.16% | 25.22% | -28.31% | 12.29% | 39.82% | 31.31% | 1.71% | 27.97% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 13.74% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between STMGX and FSMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between STMGX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
STMGX
FSMAX
Сравнение STMGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.82 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.96 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок STMGX и FSMAX
Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.58% | -50.55% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.26% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -26.82% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -36.31% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -50.55% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.00% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -12.16% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.90% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMGX и FSMAX
Текущая волатильность для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что STMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.84% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.48% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.20% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.33% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 30.23% | -9.34% |
Сравнение комиссий STMGX и FSMAX
STMGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMGX и FSMAX
Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund | 31.00% | 34.38% | 4.86% | 0.00% | 3.42% | 7.49% | 1.45% | 3.60% | 9.39% | 5.40% | 6.65% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STMGX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMAX has higher volatility (4.84%) compared to STMGX (4.33%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STMGX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор