Сравнение STM с FLKR
STM (STMicroelectronics N.V.) is a stock, while FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Over the past 5 years, STM returned 10.84%/yr vs 14.68%/yr for FLKR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STM и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 139.11%, что значительно выше, чем у FLKR с доходностью 67.20%.
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
FLKR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 45.78%
- С начала года
- 67.20%
- 1 год
- 125.99%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам STM и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | -10.90% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 67.20% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 3.00% |
Correlation
The correlation between STM and FLKR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between STM and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. FLKR — Ранг доходности на риск
STM
FLKR
Сравнение STM c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.84 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 15.43 | -9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и FLKR
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -50.06% | -44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -26.19% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -26.39% | -40.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -47.97% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -25.83% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -21.94% | -33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 8.20% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и FLKR
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 20.60%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 22.88% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 48.04% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 51.00% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 31.34% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 29.32% | +15.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и FLKR
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FLKR в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.76% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
STM and FLKR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (22.88%) compared to STM (20.60%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs FLKR's -50.06%.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор