PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STLG tracks the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 20.18%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности STLG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

STLG

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и VEGN

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%23.20%

Correlation

The correlation between STLG and VEGN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between STLG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STLG и VEGN

Секторы
STLG
VEGN

Технологии

54.2%
56.2%

Потребительский циклический сектор

16.7%
2.1%

Здравоохранение

8.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.7%

Промышленность

5.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.0%

Финансовые услуги

2.2%
15.8%

Коммунальные услуги

1.6%
0.1%

Энергетика

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.0%
3.7%

Технологии

STLG
54.2%
VEGN
56.2%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
VEGN
2.1%

Здравоохранение

STLG
8.8%
VEGN
5.6%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
VEGN
10.7%

Промышленность

STLG
5.7%
VEGN
5.7%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
VEGN
0.0%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
VEGN
15.8%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
VEGN
0.1%

Энергетика

STLG
1.1%
VEGN

-

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
VEGN
0.1%

Недвижимость

STLG
0.0%
VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

STLG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.01

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.96

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.14

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

16.87

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок STLG и VEGN

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-34.14%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.85%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.91%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-33.40%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.39%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.58%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.90%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и VEGN

Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 5.06%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.16%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.42%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

16.28%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

20.26%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.76%

+1.13%

Сравнение комиссий STLG и VEGN

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и VEGN

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, STLG and VEGN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to STLG (5.06%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, STLG leads with 20.18% vs 16.52% for VEGN. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, STLG has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 20.18% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.25% for STLG.

STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: iShares and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор