PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STLG с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-6.01%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%46.51%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.


STLG

1 день
3.86%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-3.04%
1 год
24.85%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.18%
10 лет*

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Factors US Growth Style ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий STLG и SLV

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

STLG vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLGSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.16

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.23

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.82

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

8.70

-1.79

STLG vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STLGSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.16

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.25

+0.46

Корреляция

Корреляция между STLG и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и SLV

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.32%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLG и SLV

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


STLGSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-76.28%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-42.45%

+28.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-42.45%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-35.47%

+25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-44.76%

+37.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

13.77%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и SLV

Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 7.52%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STLGSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

16.96%

-9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

57.27%

-42.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

57.07%

-32.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

35.27%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

31.35%

-7.33%