PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STLG is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STLG charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности STLG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 21.29%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и MEME

2026 (YTD)2025
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%1.37%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between STLG and MEME is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов STLG и MEME

Секторы
STLG
MEME

Технологии

54.2%
58.8%

Потребительский циклический сектор

16.7%

-

Здравоохранение

8.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.5%

Промышленность

5.7%
29.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Финансовые услуги

2.2%
5.7%

Коммунальные услуги

1.6%
10.7%

Энергетика

1.1%
4.8%

Сырьевые материалы

0.2%
4.6%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

STLG
54.2%
MEME
58.8%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
MEME

-

Здравоохранение

STLG
8.8%
MEME
5.4%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
MEME
5.5%

Промышленность

STLG
5.7%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
MEME

-

Финансовые услуги

STLG
2.2%
MEME
5.7%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
MEME
10.7%

Энергетика

STLG
1.1%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
MEME
4.6%

Недвижимость

STLG
0.0%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

STLG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.28

+0.61

Просадки

Сравнение просадок STLG и MEME

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-48.78%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.93%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-29.90%

+22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

74.19%

-56.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

74.19%

-52.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

74.19%

-50.30%

Сравнение комиссий STLG и MEME

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и MEME

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

STLG and MEME have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

STLG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор