PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STLG с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и ALTL


2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-6.01%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%24.64%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
2.39%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.39%.


STLG

1 день
3.86%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-2.39%
1 год
25.79%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.18%
10 лет*

ALTL

1 день
0.37%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
27.47%
3 года*
6.25%
5 лет*
3.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Factors US Growth Style ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Сравнение комиссий STLG и ALTL

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.


Доходность на риск

STLG vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLGALTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.49

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.98

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

10.34

-3.43

STLG vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STLGALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.10

Корреляция

Корреляция между STLG и ALTL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и ALTL

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ALTL в 1.07%


TTM202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.32%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%

Просадки

Сравнение просадок STLG и ALTL

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и ALTL.


Загрузка...

Показатели просадок


STLGALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-31.91%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-9.79%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-31.91%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-5.43%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-11.85%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.82%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и ALTL

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STLGALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

2.97%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

13.20%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

18.61%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

18.23%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

20.11%

+3.91%