Сравнение STLFX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 10.04% против 4.94% соответственно.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и VTINX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
STLFX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
STLFX
VTINX
Сравнение STLFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.67 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.39 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.29 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.59 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и VTINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и VTINX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и VTINX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -19.96% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -4.14% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -17.02% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -17.02% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -3.04% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.21% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.99% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и VTINX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.50% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 3.59% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 5.60% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 6.01% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 5.69% | +10.68% |