Сравнение STLFX с FIRMX
STLFX (BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. STLFX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности STLFX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STLFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.87%
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLFX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 12.07% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Correlation
The correlation between STLFX and FIRMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г. | 0.83 |
The correlation between STLFX and FIRMX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLFX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
STLFX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STLFX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLFX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLFX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLFX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLFX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | — | — |
Сравнение комиссий STLFX и FIRMX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и FIRMX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 5.53% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
Часто задаваемые вопросы
STLFX and FIRMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STLFX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор