Сравнение STLDX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.24% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и PMTIX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
STLDX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
STLDX
PMTIX
Сравнение STLDX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.67 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.50 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.98 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и PMTIX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и PMTIX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -52.14% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.49% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -23.05% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -25.87% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.15% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.83% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.61% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и PMTIX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 4.05% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.92% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 5.89% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 9.92% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 10.56% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 11.21% | +0.08% |