Сравнение STLDX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.08% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и LTRIX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
STLDX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
STLDX
LTRIX
Сравнение STLDX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.65 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и LTRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и LTRIX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и LTRIX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -51.39% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -10.65% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -26.25% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -31.56% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -5.57% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.26% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.23% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и LTRIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.45% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.47% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 14.51% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 14.57% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 14.79% | -3.50% |