Сравнение STLDX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции STLDX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 7.48% против 3.93% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и FIKFX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
STLDX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
STLDX
FIKFX
Сравнение STLDX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.30 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.20 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.11 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и FIKFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и FIKFX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и FIKFX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -15.03% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -3.32% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -15.03% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -15.03% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.37% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.74% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.80% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и FIKFX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.05% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.85% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 4.39% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.07% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 4.40% | +6.89% |