PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLD с ^DJUSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение STLD с ^DJUSST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STLD (Steel Dynamics, Inc.) is a stock, while ^DJUSST (Dow Jones U.S. Iron & Steel Index) is an index. Over the past 10 years, STLD returned 28.60%/yr vs 17.13%/yr for ^DJUSST. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности STLD и ^DJUSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 44.26%, что значительно выше, чем у ^DJUSST с доходностью 35.67%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции ^DJUSST по среднегодовой доходности: 28.60% против 17.13% соответственно.

STLD

1 день
-2.90%
1 месяц
1.52%
С начала года
44.26%
6 месяцев
38.35%
1 год
93.82%
3 года*
35.34%
5 лет*
33.99%
10 лет*
28.60%

^DJUSST

1 день
-2.47%
1 месяц
3.15%
С начала года
35.67%
6 месяцев
32.74%
1 год
70.81%
3 года*
20.29%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLD и ^DJUSST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLD
Steel Dynamics, Inc.		44.26%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%
^DJUSST
Dow Jones U.S. Iron & Steel Index		35.67%41.01%-23.32%32.54%17.42%80.64%-7.86%15.40%-24.56%11.22%

Correlation

The correlation between STLD and ^DJUSST is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2000 г.

0.82

The correlation between STLD and ^DJUSST has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Steel Dynamics, Inc.

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index

Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с EXPSTLD с ZIMSTLD с NXSTSTLD с HDSN
Часто сравнивают с ^DJUSST:
^DJUSST с SLX^DJUSST с BSRT.L^DJUSST с MAGN.ME^DJUSST с NUE^DJUSST с VOO

Доходность на риск

STLD vs. ^DJUSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^DJUSST
Ранг доходности на риск ^DJUSST: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLD c ^DJUSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLD^DJUSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.48

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.18

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.36

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

10.90

+4.35

STLD vs. ^DJUSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJUSST равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и ^DJUSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLD и ^DJUSST

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки ^DJUSST в -81.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ^DJUSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLD^DJUSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.05%

-81.48%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-21.17%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.66%

-38.57%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-38.57%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.46%

-61.00%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-10.51%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.25%

-37.05%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

6.51%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и ^DJUSST

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJUSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLD^DJUSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

10.72%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

21.40%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.38%

28.67%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

33.65%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.36%

34.07%

+5.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, STLD and ^DJUSST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STLD has higher volatility (13.41%) compared to ^DJUSST (10.72%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs ^DJUSST's -81.48%.

STLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLD и ^DJUSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор