Сравнение ^DJUSST с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DJUSST с VOO

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSST или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DJUSST

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSST:

-0.93

VOO:

0.32

Коэф-т Сортино

^DJUSST:

-1.35

VOO:

0.57

Коэф-т Омега

^DJUSST:

0.84

VOO:

1.08

Коэф-т Кальмара

^DJUSST:

-0.81

VOO:

0.32

Коэф-т Мартина

^DJUSST:

-1.65

VOO:

1.42

Индекс Язвы

^DJUSST:

18.90%

VOO:

4.19%

Дневная вол-ть

^DJUSST:

33.41%

VOO:

18.73%

Макс. просадка

^DJUSST:

-81.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^DJUSST:

-34.49%

VOO:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.64% соответственно.

^DJUSST

С начала года

-2.28%

1 месяц

-9.23%

6 месяцев

-20.40%

1 год

-31.14%

5 лет

24.61%

10 лет

9.03%

VOO

С начала года

-9.88%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-9.00%

1 год

6.61%

5 лет

14.69%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DJUSST: -0.93

VOO: 0.35

Коэффициент Сортино

^DJUSST: -1.35

VOO: 0.62

Коэффициент Омега

^DJUSST: 0.84

VOO: 1.09

Коэффициент Кальмара

^DJUSST: -0.81

VOO: 0.35

Коэффициент Мартина

^DJUSST: -1.65

VOO: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DJUSST

VOO

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и VOO

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DJUSST

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и VOO

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DJUSST

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DJUSST с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и VOO

^DJUSST

VOO

Сравнение ^DJUSST c VOO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество