PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSST с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSST с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSST и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSST
Dow Jones U.S. Iron & Steel Index		0.96%41.01%-23.32%32.54%17.42%80.64%-7.86%15.40%-24.56%11.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DJUSST имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции VOO немного впереди с 14.19%.

^DJUSST

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.67%
С начала года
0.96%
6 месяцев
14.42%
1 год
33.12%
3 года*
7.65%
5 лет*
16.51%
10 лет*
13.96%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DJUSST:
^DJUSST с SLX^DJUSST с BSRT.L^DJUSST с MAGN.ME^DJUSST с NUE^DJUSST с STLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^DJUSST vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSST
Ранг доходности на риск ^DJUSST: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSSTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.53

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.13

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSST vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSSTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и VOO

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSSTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.48%

-33.99%

-47.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-8.90%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

-24.52%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.00%

-33.99%

-27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-5.44%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-3.72%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

2.57%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и VOO

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSSTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

5.27%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

9.46%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

18.11%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

16.81%

+17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.06%

17.98%

+16.08%