PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSST с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSST или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSST:

-0.61

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

^DJUSST:

-0.77

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

^DJUSST:

0.91

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

^DJUSST:

-0.54

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

^DJUSST:

-1.36

VOO:

2.35

Индекс Язвы

^DJUSST:

15.26%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

^DJUSST:

33.70%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

^DJUSST:

-81.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^DJUSST:

-30.99%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.60% соответственно.

^DJUSST

С начала года

2.94%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-16.29%

1 год

-20.37%

3 года

3.26%

5 лет

24.65%

10 лет

9.07%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSST
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSST, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и VOO

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и VOO

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...