PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^DJUSST с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSST и SLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSST
Dow Jones U.S. Iron & Steel Index
1.83%41.01%-23.32%32.54%17.42%80.64%-7.86%15.40%-24.56%11.22%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
9.85%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 13.79% против 17.95% соответственно.


^DJUSST

1 день
1.84%
1 месяц
-7.88%
С начала года
1.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
37.47%
3 года*
7.98%
5 лет*
16.71%
10 лет*
13.79%

SLX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.85%
6 месяцев
27.70%
1 год
53.89%
3 года*
16.55%
5 лет*
15.40%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Iron & Steel Index

VanEck Vectors Steel ETF

Доходность на риск

^DJUSST vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSST
Ранг доходности на риск ^DJUSST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST: 6464
Ранг коэф-та Мартина

SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSST c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DJUSSTSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.99

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.63

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.30

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

10.73

-5.02

^DJUSST vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^DJUSSTSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.99

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.02

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и SLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и SLX

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и SLX.


Загрузка...

Показатели просадок


^DJUSSTSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.48%

-82.14%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-16.35%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

-33.62%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.00%

-61.64%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-9.02%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.35%

-39.05%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

5.03%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и SLX

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеют волатильность 8.29% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


^DJUSSTSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

8.61%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

17.95%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

27.28%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

27.87%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

31.36%

+2.71%