PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJUSST с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^DJUSSTSLX
Дох-ть с нач. г.-5.53%-6.64%
Дох-ть за 1 год16.60%16.16%
Дох-ть за 3 года16.49%11.41%
Дох-ть за 5 лет22.41%20.11%
Дох-ть за 10 лет10.06%8.98%
Коэф-т Шарпа0.650.73
Коэф-т Сортино1.051.11
Коэф-т Омега1.131.14
Коэф-т Кальмара0.520.82
Коэф-т Мартина1.091.88
Индекс Язвы13.78%7.78%
Дневная вол-ть22.93%20.15%
Макс. просадка-81.48%-82.15%
Текущая просадка-17.41%-8.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ^DJUSST и SLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и SLX

С начала года, ^DJUSST показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции ^DJUSST превзошли акции SLX по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.41%
-3.32%
^DJUSST
SLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DJUSST c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DJUSST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSST, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJUSST, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJUSST, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJUSST, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJUSST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.09
SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.88

Сравнение коэффициента Шарпа ^DJUSST и SLX

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.65
0.73
^DJUSST
SLX

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и SLX

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-17.41%
-8.01%
^DJUSST
SLX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и SLX

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) составляет 5.16%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.16%
6.18%
^DJUSST
SLX