Сравнение ^DJUSST с SLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).
SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ^DJUSST и SLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DJUSST и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DJUSST Dow Jones U.S. Iron & Steel Index | 1.83% | 41.01% | -23.32% | 32.54% | 17.42% | 80.64% | -7.86% | 15.40% | -24.56% | 11.22% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 9.85% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DJUSST показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 13.79% против 17.95% соответственно.
^DJUSST
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 13.79%
SLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DJUSST vs. SLX — Ранг доходности на риск
^DJUSST
SLX
Сравнение ^DJUSST c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DJUSST | SLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.99 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.63 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.30 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 10.73 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DJUSST | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.99 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ^DJUSST и SLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^DJUSST и SLX
Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и SLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DJUSST | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.48% | -82.14% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -16.35% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -33.62% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.00% | -61.64% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -9.02% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.35% | -39.05% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 5.03% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJUSST и SLX
Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеют волатильность 8.29% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DJUSST | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.61% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 17.95% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 27.28% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 27.87% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 31.36% | +2.71% |