Сравнение ^DJUSST с SLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DJUSST с SLX

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSST или SLX.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и SLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DJUSST

SLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSST:

-0.95

SLX:

-0.68

Коэф-т Сортино

^DJUSST:

-1.39

SLX:

-0.87

Коэф-т Омега

^DJUSST:

0.83

SLX:

0.89

Коэф-т Кальмара

^DJUSST:

-0.82

SLX:

-0.65

Коэф-т Мартина

^DJUSST:

-1.63

SLX:

-1.71

Индекс Язвы

^DJUSST:

19.47%

SLX:

10.49%

Дневная вол-ть

^DJUSST:

33.41%

SLX:

26.44%

Макс. просадка

^DJUSST:

-81.48%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

^DJUSST:

-35.04%

SLX:

-22.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.86% соответственно.

^DJUSST

С начала года

-3.10%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

-19.11%

1 год

-31.79%

5 лет

24.42%

10 лет

9.11%

SLX

С начала года

-3.59%

1 месяц

-11.95%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-17.03%

5 лет

24.70%

10 лет

9.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSST c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DJUSST: -0.95

SLX: -0.64

Коэффициент Сортино

^DJUSST: -1.39

SLX: -0.81

Коэффициент Омега

^DJUSST: 0.83

SLX: 0.90

Коэффициент Кальмара

^DJUSST: -0.82

SLX: -0.62

Коэффициент Мартина

^DJUSST: -1.63

SLX: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DJUSST

SLX

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и SLX

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DJUSST

SLX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и SLX

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DJUSST

SLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DJUSST с SLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и SLX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и SLX

^DJUSST

SLX

Сравнение ^DJUSST c SLX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и SLX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и SLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество