PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJUSST с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^DJUSSTSLX
Дох-ть с нач. г.-2.69%-5.73%
Дох-ть за 1 год5.29%5.64%
Дох-ть за 3 года20.29%10.14%
Дох-ть за 5 лет21.36%16.77%
Дох-ть за 10 лет9.84%7.50%
Коэф-т Шарпа0.310.36
Дневная вол-ть23.14%19.05%
Макс. просадка-81.48%-82.15%
Текущая просадка-14.92%-7.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ^DJUSST и SLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и SLX

С начала года, ^DJUSST показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции ^DJUSST превзошли акции SLX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
113.01%
176.31%
^DJUSST
SLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Iron & Steel Index

VanEck Vectors Steel ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DJUSST c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DJUSST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSST, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJUSST, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJUSST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJUSST, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJUSST, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.96

Сравнение коэффициента Шарпа ^DJUSST и SLX

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLX равному 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^DJUSST и SLX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.31
0.36
^DJUSST
SLX

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и SLX

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-14.92%
-7.11%
^DJUSST
SLX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и SLX

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.49%
4.28%
^DJUSST
SLX