PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSST с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и SLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^DJUSST с SLX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSST или SLX.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSST:

-0.54

SLX:

-0.28

Коэф-т Сортино

^DJUSST:

-0.69

SLX:

-0.34

Коэф-т Омега

^DJUSST:

0.92

SLX:

0.96

Коэф-т Кальмара

^DJUSST:

-0.50

SLX:

-0.35

Коэф-т Мартина

^DJUSST:

-1.25

SLX:

-0.86

Индекс Язвы

^DJUSST:

15.48%

SLX:

11.11%

Дневная вол-ть

^DJUSST:

33.79%

SLX:

27.30%

Макс. просадка

^DJUSST:

-81.48%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

^DJUSST:

-30.50%

SLX:

-13.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.82% соответственно.

^DJUSST

С начала года

3.68%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-18.21%

3 года

0.35%

5 лет

23.08%

10 лет

9.42%

SLX

С начала года

7.22%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-8.58%

1 год

-7.71%

3 года

2.96%

5 лет

24.08%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index

VanEck Vectors Steel ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSST
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSST, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSST c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и SLX

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и SLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и SLX

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...