PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSST с NUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSST с NUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Nucor Corporation (NUE).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSST и NUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSST
Dow Jones U.S. Iron & Steel Index		1.83%41.01%-23.32%32.54%17.42%80.64%-7.86%15.40%-24.56%11.22%
NUE
Nucor Corporation		6.87%42.03%-31.95%33.75%17.39%118.45%-1.77%11.84%-16.36%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у NUE с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям NUE по среднегодовой доходности: 13.79% против 16.40% соответственно.

^DJUSST

1 день
1.84%
1 месяц
-7.88%
С начала года
1.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
37.47%
3 года*
7.98%
5 лет*
16.71%
10 лет*
13.79%

NUE

1 день
2.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
6.87%
6 месяцев
29.19%
1 год
47.38%
3 года*
5.52%
5 лет*
18.60%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index

Nucor Corporation

Часто сравнивают с ^DJUSST:
^DJUSST с SLX^DJUSST с BSRT.L^DJUSST с MAGN.ME^DJUSST с VOO^DJUSST с STLD
Часто сравнивают с NUE:
NUE с CATNUE с XNUE с CMCNUE с RSNUE с MTNUE с SCCONUE с PKX

Доходность на риск

^DJUSST vs. NUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSST
Ранг доходности на риск ^DJUSST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NUE
Ранг доходности на риск NUE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSST c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSSTNUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.95

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.53

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

6.72

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSST vs. NUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSSTNUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и NUE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и NUE

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, что больше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и NUE.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSSTNUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.48%

-68.34%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-18.43%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

-47.79%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.00%

-57.21%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-10.80%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.35%

-21.22%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.92%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и NUE

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Nucor Corporation (NUE) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSSTNUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.67%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

20.67%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

35.34%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

38.14%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

35.86%

-1.79%