Сравнение STLAX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и PADLX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
STLAX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
STLAX
PADLX
Сравнение STLAX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.46 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.23 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.78 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и PADLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и PADLX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и PADLX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -18.87% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.65% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -18.87% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.93% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.95% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.06% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и PADLX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.05% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 3.27% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 5.82% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 6.63% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 7.56% | +1.26% |