Сравнение STLAX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции STLAX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.16% против 3.73% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и FRAMX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
STLAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
STLAX
FRAMX
Сравнение STLAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.64 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.30 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.22 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.81 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и FRAMX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и FRAMX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -33.94% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.45% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -16.31% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -16.31% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.47% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.86% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.87% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и FRAMX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.14% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.95% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 4.64% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 5.22% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 4.48% | +4.34% |