PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLAM.MI с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение STLAM.MI с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STLAM.MI (Stellantis N.V.) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, STLAM.MI returned 8.04%/yr vs 13.31%/yr for GC=F. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности STLAM.MI и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Stellantis N.V. (STLAM.MI) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STLAM.MI торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STLAM.MI показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции STLAM.MI уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 8.04% против 13.31% соответственно.

STLAM.MI

1 день
1.01%
1 месяц
3.95%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-36.91%
1 год
-25.96%
3 года*
-20.38%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
8.04%

GC=F

1 день
0.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.68%
1 год
29.38%
3 года*
27.88%
5 лет*
19.73%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLAM.MI и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLAM.MI
Stellantis N.V.		-32.09%-18.14%-36.40%74.08%-14.17%33.84%22.86%20.59%-14.94%72.79%
GC=F
Gold Futures		5.27%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between STLAM.MI and GC=F is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

-0.05

The correlation between STLAM.MI and GC=F shifts across timeframes, from -0.08 (10 years) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

Gold Futures

Часто сравнивают с STLAM.MI:
STLAM.MI с VOOSTLAM.MI с BTC-USDSTLAM.MI с 6AQQ.DESTLAM.MI с EDPFYSTLAM.MI с ARGXSTLAM.MI с BNP.DESTLAM.MI с 3GLE.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

STLAM.MI vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLAM.MI
Ранг доходности на риск STLAM.MI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLAM.MI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLAM.MI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLAM.MI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLAM.MI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLAM.MI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLAM.MI c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLAM.MI) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLAM.MIGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.11

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.50

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.74

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

4.25

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLAM.MI vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLAM.MI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLAM.MI и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLAM.MIGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.11

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

1.13

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.63

-0.52

Просадки

Сравнение просадок STLAM.MI и GC=F

Максимальная просадка STLAM.MI за все время составила -90.50%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAM.MI и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLAM.MIGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.50%

-36.91%

-53.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.89%

-16.35%

-30.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.30%

-16.35%

-59.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.30%

-16.35%

-59.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.30%

-18.00%

-58.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.46%

-15.60%

-56.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.22%

-11.40%

-29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.58%

6.75%

+16.83%

Волатильность

Сравнение волатильности STLAM.MI и GC=F

Stellantis N.V. (STLAM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что STLAM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLAM.MIGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

3.98%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

22.32%

+19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.85%

25.63%

+25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.26%

17.40%

+20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

15.86%

+23.35%

Часто задаваемые вопросы

STLAM.MI and GC=F have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLAM.MI и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор