PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLAM.MI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение STLAM.MI с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STLAM.MI (Stellantis N.V.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, STLAM.MI returned 8.04%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLAM.MI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Stellantis N.V. (STLAM.MI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STLAM.MI торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STLAM.MI показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции STLAM.MI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.04% против 59.66% соответственно.

STLAM.MI

1 день
1.01%
1 месяц
3.95%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-36.91%
1 год
-25.96%
3 года*
-20.38%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
8.04%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLAM.MI и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLAM.MI
Stellantis N.V.		-32.09%-18.14%-36.40%74.08%-14.17%33.84%22.86%20.59%-14.94%72.79%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between STLAM.MI and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

Bitcoin

Часто сравнивают с STLAM.MI:
STLAM.MI с VOOSTLAM.MI с 6AQQ.DESTLAM.MI с GC=FSTLAM.MI с EDPFYSTLAM.MI с ARGXSTLAM.MI с BNP.DESTLAM.MI с 3GLE.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

STLAM.MI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLAM.MI
Ранг доходности на риск STLAM.MI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLAM.MI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLAM.MI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLAM.MI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLAM.MI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLAM.MI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLAM.MI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLAM.MI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLAM.MIBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.90

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-1.21

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.87

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.76

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.35

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLAM.MI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLAM.MI на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLAM.MI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLAM.MIBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.90

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.23

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.14

-1.02

Просадки

Сравнение просадок STLAM.MI и BTC-USD

Максимальная просадка STLAM.MI за все время составила -90.50%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAM.MI и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLAM.MIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.50%

-83.05%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.89%

-49.93%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.30%

-49.93%

-26.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.30%

-73.60%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.30%

-82.51%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.46%

-48.40%

-24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.22%

-39.96%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.58%

33.81%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности STLAM.MI и BTC-USD

Stellantis N.V. (STLAM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что STLAM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLAM.MIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

10.12%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

34.33%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.85%

35.37%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.26%

45.05%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

55.99%

-16.78%

Часто задаваемые вопросы

STLAM.MI and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLAM.MI и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор