PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLAM.MI с EDPFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STLAM.MI с EDPFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STLAM.MI (Stellantis N.V.) and EDPFY (EDP Energias de Portugal SA ADR) are both stocks. STLAM.MI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while EDPFY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, STLAM.MI returned 8.04%/yr vs 9.66%/yr for EDPFY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLAM.MI и EDPFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Stellantis N.V. (STLAM.MI) и EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STLAM.MI торгуется в EUR, в то время как EDPFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDPFY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STLAM.MI показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у EDPFY с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции STLAM.MI уступали акциям EDPFY по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.66% соответственно.

STLAM.MI

1 день
1.01%
1 месяц
3.95%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-36.91%
1 год
-25.96%
3 года*
-20.38%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
8.04%

EDPFY

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.46%
С начала года
17.45%
6 месяцев
18.50%
1 год
28.64%
3 года*
3.59%
5 лет*
4.15%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLAM.MI и EDPFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLAM.MI
Stellantis N.V.		-32.09%-18.14%-36.40%74.08%-14.17%33.84%22.86%20.59%-14.94%72.79%
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		17.45%33.47%-28.26%2.12%0.51%-6.85%49.77%34.16%12.10%5.50%

Correlation

The correlation between STLAM.MI and EDPFY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.19

The correlation between STLAM.MI and EDPFY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

EDP Energias de Portugal SA ADR

Часто сравнивают с STLAM.MI:
STLAM.MI с VOOSTLAM.MI с BTC-USDSTLAM.MI с 6AQQ.DESTLAM.MI с GC=FSTLAM.MI с ARGXSTLAM.MI с BNP.DESTLAM.MI с 3GLE.L
Часто сравнивают с EDPFY:
EDPFY с ENEL.MIEDPFY с ^GSPCEDPFY с VUSA.ASEDPFY с JEPQEDPFY с VTIEDPFY с EVRGEDPFY с vti

Доходность на риск

STLAM.MI vs. EDPFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLAM.MI
Ранг доходности на риск STLAM.MI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLAM.MI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLAM.MI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLAM.MI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLAM.MI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLAM.MI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EDPFY
Ранг доходности на риск EDPFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDPFY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDPFY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDPFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDPFY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDPFY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLAM.MI c EDPFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLAM.MI) и EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLAM.MIEDPFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.32

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.72

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.76

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

4.56

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLAM.MI vs. EDPFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLAM.MI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EDPFY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLAM.MI и EDPFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLAM.MIEDPFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.32

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.17

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.19

-0.07

Просадки

Сравнение просадок STLAM.MI и EDPFY

Максимальная просадка STLAM.MI за все время составила -90.50%, что больше максимальной просадки EDPFY в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAM.MI и EDPFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLAM.MIEDPFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.50%

-62.38%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.89%

-16.33%

-30.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.30%

-34.54%

-41.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.30%

-39.15%

-37.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.30%

-39.19%

-37.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.46%

-3.66%

-68.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.22%

-21.50%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.58%

6.30%

+17.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STLAM.MI и EDPFY

Stellantis N.V. (STLAM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что STLAM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDPFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLAM.MIEDPFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

6.40%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

16.42%

+25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.85%

21.81%

+29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.26%

24.69%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

26.32%

+12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLAM.MI и EDPFY

STLAM.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDPFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		4.72%4.95%6.52%4.16%4.01%4.15%4.87%4.91%6.74%6.11%10.79%5.70%
STLAM.MI
Stellantis N.V.		0.00%7.19%12.31%6.34%7.84%13.52%4.77%14.78%0.00%0.00%0.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLAM.MI и EDPFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и EDP Energias de Portugal SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STLAM.MI значения в EUR, EDPFY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

STLAM.MI and EDPFY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLAM.MI и EDPFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор