PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с GAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с GAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и General American Investors Company, Inc. (GAM).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и GAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		4.31%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
GAM
General American Investors Company, Inc.		-0.44%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у GAM с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции GAM по среднегодовой доходности: 19.03% против 14.54% соответственно.

STK

1 день
5.54%
1 месяц
-6.23%
С начала года
4.31%
6 месяцев
12.70%
1 год
46.63%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.46%
10 лет*
19.03%

GAM

1 день
2.63%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.07%
3 года*
25.04%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

General American Investors Company, Inc.

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с BSTSTK с AVALXSTK с SPY
Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDX

Доходность на риск

STK vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKGAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.63

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.61

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

14.20

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между STK и GAM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и GAM

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности GAM в 10.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.16%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.95%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Просадки

Сравнение просадок STK и GAM

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и GAM.

Загрузка...

Показатели просадок

STKGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-66.63%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.00%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-26.09%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-41.78%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-6.09%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-11.62%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.03%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и GAM

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с General American Investors Company, Inc. (GAM) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

5.92%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

8.42%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

15.85%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

15.95%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

17.62%

+8.29%