Сравнение STIP с VTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP).
STIP и VTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. VTP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и VTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 1.86% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.38% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.38%.
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
VTP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и VTP
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. VTP — Ранг доходности на риск
STIP
VTP
Сравнение STIP c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между STIP и VTP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и VTP
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTP в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и VTP
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и VTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -1.92% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.31% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.53% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и VTP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 3.33% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 3.33% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 3.33% | -0.88% |