PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с NFRA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.14%/yr vs 7.41%/yr for NFRA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности STIP и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям NFRA по среднегодовой доходности: 3.14% против 7.41% соответственно.

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%

NFRA

1 день
0.72%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.58%
1 год
14.51%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.54%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Correlation

The correlation between STIP and NFRA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г.

0.18

The correlation between STIP and NFRA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET

Доходность на риск

STIP vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STIPNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.32

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
1.91

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.24

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

1.89

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.91

5.96

+19.95

STIP vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа NFRA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и NFRA

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-32.49%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-7.28%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-11.15%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-22.75%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-32.49%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.60%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-4.52%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.32%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и NFRA

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

3.19%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

8.35%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

10.44%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

12.99%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

14.96%

-12.51%

Сравнение комиссий STIP и NFRA

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и NFRA

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности NFRA в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.51%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STIP and NFRA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFRA has higher volatility (3.19%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs NFRA's -32.49%.

On 10-year performance, NFRA leads with 7.41% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFRA has performed better with a 7.41% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 4.31% for STIP.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while NFRA is Utilities Equities. STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.47% for NFRA.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор