PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STIP с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STIP и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и DCRE


2026 (YTD)202520242023
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.02%6.03%4.77%1.91%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
0.90%5.86%6.86%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 0.90%.


STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%

DCRE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Сравнение комиссий STIP и DCRE

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.


Доходность на риск

STIP vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STIPDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.69

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

5.82

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.85

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

7.60

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

29.95

-15.32

STIP vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STIPDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.69

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

4.01

-2.96

Корреляция

Корреляция между STIP и DCRE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и DCRE

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности DCRE в 4.80%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.80%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STIP и DCRE

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и DCRE.


Загрузка...

Показатели просадок


STIPDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-0.84%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-0.68%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.43%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.10%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.17%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и DCRE

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STIPDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.74%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.39%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

1.59%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

1.59%

+0.86%