Сравнение STIP с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
STIP и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STIP и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 1.91% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.90% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 0.90%.
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
DCRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и DCRE
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
STIP vs. DCRE — Ранг доходности на риск
STIP
DCRE
Сравнение STIP c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.69 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 5.82 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.85 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 7.60 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 29.95 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.69 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 4.01 | -2.96 |
Корреляция
Корреляция между STIP и DCRE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и DCRE
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности DCRE в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.80% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и DCRE
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -0.84% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.68% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.43% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.10% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.17% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и DCRE
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.43% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.74% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 1.39% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 1.59% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.59% | +0.86% |