Сравнение STIP с BIIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).
STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STIP и BIIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и BIIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.75% |
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
BIIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и BIIPX
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. BIIPX — Ранг доходности на риск
STIP
BIIPX
Сравнение STIP c BIIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | BIIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.81 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 3.21 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.25 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 11.88 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.81 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.94 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между STIP и BIIPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и BIIPX
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BIIPX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и BIIPX
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BIIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -6.46% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -1.12% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -6.46% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.51% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.09% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.40% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и BIIPX
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.57% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.28% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 2.53% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 3.07% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.63% | -0.18% |