Сравнение STHH с IVRS
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) are both Technology Equities funds - STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return while IVRS tracks the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 158.32% vs -6.88% for IVRS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.47%/yr for IVRS.
Доходность
Сравнение доходности STHH и IVRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 187.72%, что значительно выше, чем у IVRS с доходностью -9.21%.
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVRS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -6.88%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и IVRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | 17.60% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -9.21% | 18.10% |
Correlation
The correlation between STHH and IVRS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between STHH and IVRS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. IVRS — Ранг доходности на риск
STHH
IVRS
Сравнение STHH c IVRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | IVRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | -0.22 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -0.45 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и IVRS
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки IVRS в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и IVRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | IVRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -31.43% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -31.43% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -21.89% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -6.03% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 15.29% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и IVRS
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | IVRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.53% | 8.09% | +17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.13% | 19.82% | +21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.67% | 22.78% | +29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 20.71% | +30.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 20.71% | +30.80% |
Сравнение комиссий STHH и IVRS
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IVRS в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и IVRS
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IVRS в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.82% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and IVRS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to IVRS (8.09%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs IVRS's -31.43%.
On 1-year performance, STHH leads with 158.32% vs -6.88% for IVRS. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 158.32% return vs -6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.82%, compared with 0.70% for STHH.
STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.47% for IVRS.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и IVRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор