Сравнение STHH с IBTF
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 158.32% vs 1.88% for IBTF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. STHH charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности STHH и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | 17.60% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 2.60% |
Correlation
The correlation between STHH and IBTF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. IBTF — Ранг доходности на риск
STHH
IBTF
Сравнение STHH c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 6.14 | -4.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 52.11 | -47.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 263.51 | -252.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и IBTF
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -10.45% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -0.04% | -33.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | 0.00% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -3.30% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 0.01% | +14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и IBTF
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.53% | 0.00% | +25.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.13% | 0.15% | +40.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.67% | 0.34% | +52.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 2.37% | +49.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 2.55% | +48.96% |
Сравнение комиссий STHH и IBTF
STHH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и IBTF
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and IBTF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs IBTF's -10.45%.
On 1-year performance, STHH leads with 158.32% vs 1.88% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 158.32% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for STHH.
IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.70% for STHH.
STHH is categorized as Technology Equities, while IBTF is Government Bonds. STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор