PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с SFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFGX с SFITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STFGX (State Farm Growth Fund) and SFITX (State Farm Interim Fund) are both mutual funds - STFGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Farm, while SFITX is a Government Bonds fund managed by State Farm. Over the past 10 years, STFGX returned 14.07%/yr vs 1.35%/yr for SFITX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. STFGX charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for SFITX.

Доходность

Сравнение доходности STFGX и SFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и State Farm Interim Fund (SFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SFITX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции STFGX превзошли акции SFITX по среднегодовой доходности: 14.07% против 1.35% соответственно.

STFGX

1 день
0.56%
1 месяц
4.05%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.65%
1 год
32.84%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.52%
10 лет*
14.07%

SFITX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.30%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFGX и SFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		12.37%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
SFITX
State Farm Interim Fund		0.09%5.41%2.54%3.73%-5.88%-1.60%4.89%4.26%1.04%0.61%

Correlation

The correlation between STFGX and SFITX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

-0.09

The correlation between STFGX and SFITX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

State Farm Interim Fund

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с STFBXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с SFITX:
SFITX с SFBDXSFITX с STFBXSFITX с LTUSXSFITX с GUSTXSFITX с MDSIXSFITX с FUAMXSFITX с FUTBX

Доходность на риск

STFGX vs. SFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SFITX
Ранг доходности на риск SFITX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFITX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFITX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFITX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFITX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c SFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и State Farm Interim Fund (SFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXSFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.44

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.40

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.18

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

6.51

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. SFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SFITX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и SFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXSFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.44

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.31

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.04

-0.42

Просадки

Сравнение просадок STFGX и SFITX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки SFITX в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и SFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFGXSFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-9.13%

-39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-1.53%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-1.80%

-19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-8.78%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-9.13%

-22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-1.09%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.51%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и SFITX

State Farm Growth Fund (STFGX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с State Farm Interim Fund (SFITX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что STFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFGXSFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

0.67%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

1.66%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

2.32%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

3.04%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

2.48%

+14.30%

Сравнение комиссий STFGX и SFITX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SFITX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и SFITX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SFITX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFITX
State Farm Interim Fund		3.69%3.28%2.72%1.85%0.92%0.94%2.13%1.75%1.12%1.12%0.79%0.98%
STFGX
State Farm Growth Fund		5.71%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%

Часто задаваемые вопросы

STFGX and SFITX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STFGX has higher volatility (3.22%) compared to SFITX (0.67%). In terms of maximum drawdown, STFGX dropped -48.88% vs SFITX's -9.13%.

STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFGX и SFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор