PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции STFGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.68% соответственно.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий STFGX и MUHLX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.97

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.37

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.57

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между STFGX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и MUHLX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и MUHLX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-62.05%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.23%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-18.63%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-40.85%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.65%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-10.81%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.83%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и MUHLX

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.01%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.06%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.85%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.77%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.04%

-0.29%