Сравнение STFGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности STFGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | -2.35% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STFGX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.
STFGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.82%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFGX и FSKAX
STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
STFGX
FSKAX
Сравнение STFGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.29 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.05 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между STFGX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и FSKAX
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 6.57% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и FSKAX
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -35.01% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.42% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.39% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -35.01% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -8.92% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.05% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и FSKAX
Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.42% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.40% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.50% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.38% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.42% | -1.69% |