PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%0.49%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий STFGX и FEQHX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.21

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.82

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.84

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.27

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.00

-0.39

Корреляция

Корреляция между STFGX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и FEQHX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и FEQHX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-10.42%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-7.40%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.82%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-2.28%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.87%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и FEQHX

State Farm Growth Fund (STFGX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что STFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.11%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.85%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

11.04%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.29%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

11.29%

+5.46%