Сравнение STFGX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STFGX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFGX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 0.27% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STFGX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции BKTSX немного впереди с 13.64%.
STFGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.12%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFGX и BKTSX
STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFGX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
STFGX
BKTSX
Сравнение STFGX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFGX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.98 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.50 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.50 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.22 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFGX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между STFGX и BKTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и BKTSX
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 6.40% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и BKTSX
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFGX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -34.97% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.36% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -24.98% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -34.97% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.20% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.59% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.58% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и BKTSX
Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFGX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.72% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 18.56% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.38% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.40% | -1.65% |