Сравнение STFBX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.05% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.18% соответственно.
STFBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.63%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и TIBIX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
STFBX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
STFBX
TIBIX
Сравнение STFBX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.57 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 4.54 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.79 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.43 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 21.79 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.57 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.75 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и TIBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и TIBIX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.17% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и TIBIX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -48.88% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.58% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -20.79% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -34.85% | +12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -3.47% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.00% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.75% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и TIBIX
State Farm Balanced Fund (STFBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.84% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.68% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 6.57% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 10.83% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.11% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 13.48% | -2.02% |