PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.63% против 7.01% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий STFBX и PUDZX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PUDZX
PGIM Real Assets Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.04

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.65

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.45

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

13.65

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.04

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.26

Корреляция

Корреляция между STFBX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и PUDZX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и PUDZX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-21.53%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.20%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-17.98%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-21.53%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.59%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.31%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.47%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и PUDZX

State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.71%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.29%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

9.72%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

10.59%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

9.70%

+1.76%