Сравнение STFBX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.05% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 5.50% соответственно.
STFBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.63%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и NWQIX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
STFBX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
STFBX
NWQIX
Сравнение STFBX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.69 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.72 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.59 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.30 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 13.39 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.69 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и NWQIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и NWQIX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.17% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и NWQIX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -23.89% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -3.75% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -17.75% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -23.89% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -1.82% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.03% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.92% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и NWQIX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.97% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 2.98% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 4.54% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 5.66% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 6.32% | +5.14% |