PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 9.63% против 20.41% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий STFBX и JNGTX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.16

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.73

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.80

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

6.10

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.34

Корреляция

Корреляция между STFBX и JNGTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и JNGTX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и JNGTX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-84.79%

+53.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-15.93%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-46.46%

+29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-46.46%

+23.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-12.54%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-40.47%

+36.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.69%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и JNGTX

Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 3.84%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.32%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

16.27%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

25.51%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

26.29%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

24.40%

-12.94%