Сравнение STFBX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.05% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -7.00% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
STFBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.63%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и FYMIX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFBX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
STFBX
FYMIX
Сравнение STFBX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.91 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.96 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.99 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и FYMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и FYMIX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.17% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и FYMIX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -22.70% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.95% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -6.54% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.83% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.20% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и FYMIX
Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.52% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 8.39% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 13.38% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 12.72% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 12.72% | -1.26% |