PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFAX с SVSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STFAX (State Street Equity 500 Index Fund) and SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N) are both Large Cap Blend Equities funds from State Street. Over the past 10 years, STFAX returned -8.38%/yr vs 15.42%/yr for SVSPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. STFAX charges 0.17%/yr vs 0.16%/yr for SVSPX.

Доходность

Сравнение доходности STFAX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с STFAX на уровне 10.81% и SVSPX на уровне 10.81%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: -8.38% против 15.42% соответственно.

STFAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.78%
3 года*
22.24%
5 лет*
13.70%
10 лет*
-8.38%

SVSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.00%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.79%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFAX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		10.81%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		10.81%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Correlation

The correlation between STFAX and SVSPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2001 г.

0.98

Over the past year, the correlation between STFAX and SVSPX has dropped to 0.76 - well below their long-term average of 0.98, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с VOOSTFAX с SPXLSTFAX с SSDWXSTFAX с SCHDSTFAX с VTSAXSTFAX с FDFIXSTFAX с WFSPX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Доходность на риск

STFAX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXSVSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.81

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.01

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.00

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

18.92

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.86

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.58

-0.63

Просадки

Сравнение просадок STFAX и SVSPX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и SVSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFAXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-55.76%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.93%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-19.09%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-24.59%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

-33.69%

-58.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.82%

-0.74%

-75.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.66%

-9.24%

-20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.88%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и SVSPX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 2.92%, в то время как у State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFAXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.20%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.29%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.69%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.45%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

18.34%

+15.32%

Сравнение комиссий STFAX и SVSPX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и SVSPX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SVSPX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.16%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		7.49%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Часто задаваемые вопросы

STFAX and SVSPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVSPX has higher volatility (3.20%) compared to STFAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, STFAX dropped -91.92% vs SVSPX's -55.76%.

SVSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFAX и SVSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор