PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFAX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности STFAX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFAX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		-4.37%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с STFAX на уровне -4.37% и SVSPX на уровне -4.37%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: -9.57% против 13.92% соответственно.

STFAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.12%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.58%
10 лет*
-9.57%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с SPXLSTFAX с VOOSTFAX с VTSAXSTFAX с SCHDSTFAX с WFSPXSTFAX с SSDWXSTFAX с FDFIX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий STFAX и SVSPX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFAX
State Street Equity 500 Index Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

STFAX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.43

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

1.65

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.78

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.56

-0.63

Корреляция

Корреляция между STFAX и SVSPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и SVSPX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.35%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок STFAX и SVSPX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFAXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-55.76%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.15%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-24.59%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

-33.69%

-58.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.13%

-6.26%

-72.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-9.28%

-20.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.01%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и SVSPX

State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что STFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFAXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.01%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.75%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.72%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.41%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

18.30%

+15.35%